De nouvelles fonctions dans Quantalys

Publié le 08/09/2009 - Philippe Maupas
Moteur de recherche, catégories, import de portefeuilles transactionnels, tutoriels, les nouveautés

Nous avons mis en ligne le 9 septembre 2009 de nouvelles fonctionnalités dans Quantalys : le moteur de recherche avancée a été enrichi d'une clé de recherche supplémentaire, l'alpha ; la rubrique Catégories a été refondue; il est dorénavant possible d'importer depuis un fichier csv des portefeuilles transactionnels ; enfin, des tutoriels pour les principaux outils Quantalys sont accessibles sur le site.

Un nouveau critère de recherche : l'alpha

Afin de permettre des recherches toujours plus précises, nous venons d'ajouter un critère dans le moteur de recherche avancée Quantalys : l'alpha (voir ici notre analyse sur l'alpha et le beta).

Vous pouvez maintenant spécifier, sur la durée de votre choix (1, 3, 5 et 8 ans, les calculs mis à jour tous les mois sur la base des chiffres en fin de mois), un alpha en pourcentage dans la partie "Performance et Risque".

Le moteur de recherche Quantalys est accessible à tous (cliquer ici pour y accéder). Les détenteurs d'une licence Quantalys peuvent sauvegarder leurs critères de recherche et y accéder ultérieurement afin de ne pas avoir à la saisir de nouveau.

Une nouvelle rubrique Catégories

Afin de permettre une analyse plus fine des grandes tendances, nous avons enrichi la rubrique Catégories (cliquer ici pour y accéder), qui permettait auparavant de visualiser sur des périodes de 1, 3 ou 5 ans le couple Risque/Rendement des catégories Quantalys.

Nous avons ajouté un graphique de performance en base 100 et un tableau récapitulant les données de performance, en reprenant le principe du moteur de comparaison de fonds : il est donc possible de choisir la période d'analyse en spécifiant une date de début et une date de fin.

Attention, l'affichage du graphique de performance et du tableau récapitulatif est limité à 10 catégories, au-delà, pour des raisons de performance du site, seul le nuage de points Risque/Rendement est affiché.

La rubrique Catégories est accessible à tous les visiteurs du site. Les détenteurs d'une licence Quantalys Pro+ pourront prochainement exporter les données de cette rubrique.

Import de portefeuilles transactionnels

Pour ne pas avoir à saisir un portefeuille de fonds dans Quantalys, il était déjà possible d'importer dans un fichier csv les informations nécessaires à la constitution d'un portefeuille simple. Il est maintenant également possible d'importer un portefeuille transactionnel, en respectant un certain formalisme similaire à celui de l'importation d'un portefeuille simple, et décrit dans le site à l'endroit où l'importation se fait.

Tutoriels pour les principaux outils

Des tutoriels expliquant comment utiliser les principaux outils du site Quantalys sont accessibles sur le site. Ils sont identifiés par une icône cliquable représentant un point d'interrogation blanc sur fond bleu. Vous les retrouverez tous ici, ainsi que contextuellement : par exemple, quand vous ferez une recherche, l'icône Tutoriel apparaîtra sur la droite de la page de recherche.

Nous espérons que ces modifications rendront encore plus agréable et utile le site Quantalys et restons à l'écoute de vos besoins : n'hésitez pas à les exprimer.

Philippe Maupas , CFA, CAIA, CIPM, est co-fondateur de Quantalys et éditorialiste.