De nombreuses nouveautés sur Quantalys

Publié le 26/05/2010 - Philippe Maupas
Revue de détail des améliorations de la mise à jour du 31 mai 2010

Depuis le lancement du site Quantalys en septembre 2007, nous avons régulièrement introduit de nouveaux outils et travaillons à l'amélioration continue de l'ergonomie de notre site.

La mise à jour du 31 mai 2010 ne déroge pas à cette règle et apporte son lot de nouveautés.

Passage de certains calculs en quotidien

Pour des raisons de performance du site, certains calculs étaient faits une fois par semaine (le mercredi, sur les valeurs liquidatives du vendredi précédent) : c'est le cas du graphique de la page d'accueil des fiches fonds et des portefeuilles transactionnels.

Ces calculs sont dorénavant faits tous les jours : la date de fin du graphique de performance de la page d'accueil des fiches fonds coïncidera dorénavant avec la date de la dernière valeur liquidative affichée dans ce même onglet. L'affichage du graphique est également quotidien : le graphique sera plus haché que dans la précédente version (hebdomadaire), qui lissait les à-coups quotidiens.

Ce passage en quotidien permet d'affecter les transactions de vos portefeuilles aux bonnes dates, plutôt qu'au vendredi suivant la date de transaction saisie par vous. Vous y gagnez en précision pour le suivi de vos portefeuilles.

Le comparateur de fonds reste sur un pas hebdomadaire, les tests que nous avons faits en quotidien n'étant pas satisfaisants en termes de rapidité d'affichage des graphiques et tableaux.

Enrichissement de l'outil Portefeuille

Il est maintenant possible de comparer un portefeuille transactionnel à une des allocations d’actifs des frontières efficientes Quantalys ou à une allocation d’actifs sur mesure. En outre, le PDF généré depuis l'onglet Performance d'un portefeuille transactionnel inclut dorénavant les indices, moyennes de catégories Quantalys ou allocations d'actifs ajoutés par vous au graphique.

L'outil Portefeuille est accessible à tous les membres Quantalys. L'accès aux PDF est réservé aux détenteurs d'une licence Quantalys Premium, Quantalys Pro ou Quantalys Pro+.

Le tutoriel de l'outil Portefeuille est accessible ici.

Enrichissement du diagnostic

Il est maintenant possible de comparer 2 portefeuilles avec l'outil Diagnostic. Vous pouvez par exemple comparer un portefeuille avant et après une proposition d'arbitrage.

L'accès à l'outil Diagnostic est réservé aux détenteurs d'une licence Quantalys Premium, Quantalys Pro ou Quantalys Pro+.

Le tutoriel de l'outil Diagnostic est accessible ici.

Un monitoring plus intuitif

L'ergonomie de l'outil de monitoring a été améliorée : plus besoin de transformer le résultat de l'optimisation en portefeuille puis de lancer le monitoring, les 2 étapes ont été fusionnées et vous pouvez visualiser immédiatement le monitoring d'un portefeuille issu d'une optimisation (sous réserve que tous les fonds du portefeuille aient une valeur liquidative à la date de démarrage que vous indiquez).

Cet outil a été enrichi d'une fonction "rebalancement", qui vous permet de rétablir l'allocation d'actifs initiale de votre portefeuille quand celle-ci s'est déformée.

L'accès à l'outil Monitoring est réservé aux détenteurs d'une licence Quantalys Premium, Quantalys Pro ou Quantalys Pro+.

Le tutoriel de l'outil Monitoring est accessible ici.

Des calculs de risque sur courtes périodes

La volatilité sur certaines périodes inférieures à 1 an (et supérieures à 3 mois) est dorénavant calculée et publiée dans l’onglet «Historique » des fiches fonds, dans l’onglet « Performance » des portefeuilles transactionnels et dans le backtest.

Des outils de recherche et de comparaison plus ergonomiques

Il est désormais possible d'ajouter les fonds d'une liste ou d'une recherche à une liste existante, voire à une nouvelle liste, grâce à l'ajout systématique de cases à cocher permettant de sélectionner les fonds. On peut également, depuis le moteur de recherche, envoyer les fonds sélectionnés vers le comparateur.

Si vous disposez d'une liste de plusieurs codes ISIN et que vous souhaitez rechercher ces fonds, il est maintenant possible de saisir jusqu'à 10 codes ISIN dans le moteur de recherche, plutôt que d'avoir à rechercher les fonds un par un.

Quant à l'outil de comparaison, son usage a été simplifié : plus besoin d'ajouter les fonds sélectionnés à la comparaison, l'ajout se fait maintenant automatiquement, dès que le fonds a été sélectionné.

Le tutoriel du moteur de recherche est accessible ici, celui de l'outil de comparaison .

Introduction des actifs

Pour la plupart des sociétés de gestion, nous recevons des actifs exploitables, qui ont été introduits dans l'onglet Synthèse des fiches fonds, sous la dernière valeur liquidative. Par convention, ils sont fournis en euro, pour faciliter la comparaison.

Les actifs deviendront un critère de recherche du composant Pro+ du moteur de recherche lors de la mise à jour de septembre 2010.

Introduction du classement en quartile

Dans l'onglet Classement des fiches fonds, en plus du classement absolu sur 1, 3 et 5 ans, nous avons ajouté le classement en quartile. La recherche par quartile sera également ajoutée au composant Pro+ du moteur de recherche lors de la mise à jour de septembre 2010.

Visualisation des valeurs liquidatives

Les détenteurs d'une licence Quantalys Pro+ peuvent visualiser les valeurs liquidatives passées d'un fonds sur toute période de 60 jours, dans l'onglet Historique des fiches fonds.

Améliorations d'interface

Pour faciliter l’utilisation de Quantalys sur les écrans de petite taille, la barre de menu et les sous-menus ont été épaissis.

L’auto-complétion dans la zone de saisie manuelle des moteurs de recherche a été activée (en fonction de ce qui est saisi dans la zone de recherche, les choix correspondant vous sont proposés).

Tous les graphiques peuvent être copiés pour être insérés dans des documents.

Enfin, les performances négatives apparaissent dorénavant en rouge, les positives en vert.

Prochaine mise à jour

Nous travaillons d'ores et déjà sur la mise à jour de septembre, qui introduira de nouvelles fonctions : enrichissement du composant Pro+ du moteur de recherche avancée, avec l'exploitation des actifs notamment ; création du Portfolio Builder, un outil d'aide à la construction de portefeuille.

Vos remarques, commentaires, critiques et demandes nous intéressent, n'hésitez pas à nous les communiquer (contact (at) quantalys.com).

Philippe Maupas , CFA, CAIA, CIPM, est co-fondateur de Quantalys et éditorialiste.