Importer une liste de fonds dans Quantalys

Publié le 16/04/2008 - Philippe Maupas
Vous pouvez importer une liste de fonds sans avoir à la saisir manuellement

Bonne nouvelle pour les membres enregistrés gros consommateurs de listes de fonds : il est maintenant possible de les importer directement dans votre compte sans avoir à les rechercher sur le site et à les intégrer dans une liste un par un.

Vous pouvez ainsi importer la liste des unités de compte d'un contrat d'assurance vie qui ne serait pas référencé par Quantalys, ou toute liste de fonds.

Il vous faut pour cela avoir formaté votre fichier comme suit, en utilisant un programme de type Microsoft Excel et en important un fichier ayant une extension .xls (les formats .xlsx d'Excel 2007 ne sont pas pris en charge, enregistrez votre fichier en lui donnant une extension .xls).

Nous avons besoin du code ISIN et de la devise du fonds pour l'identifier. Il vous faut impérativement identifier les colonnes comportant le code ISIN et la devise par les valeurs suivantes, en première ligne de votre fichier : Code ISIN et Devise. L'ordre des colonnes importe peu, vous pouvez utiliser un fichier comportant d'autres en-têtes de colonnes, il nous suffit de pouvoir identifier sur la première ligne les en-têtes Code ISIN et Devise.

L'identification des devises se fait au moyen du code ISO devise à trois caractères. Voici les plus usuels : EUR (euro), USD (dollar US), GBP (livre sterling), CHF (franc suisse), JPY (yen), SEK (couronne suédoise), NOK (couronne norvégienne), DKK (couronne danoise), AUD (dollar australien), CAD (dollar canadien).

Connectez-vous tout d'abord à votre compte, que vous soyez membre gratuit ou titulaire d'une licence. Vous n'en avez pas ? Créez-le en cliquant ici.

Une fois connecté(e), allez à l'onglet Listes de la page Mon compte/Mes sauvegardes. Vous pouvez soit créer une nouvelle liste dans laquelle vous importerez votre propre liste de fonds (dans ce cas cliquez sur "Pour importer des fonds dans une nouvelle liste, cliquez ici"), ou bien importer votre liste de fonds dans une liste déjà créée par vous sur Quantalys (dans ce cas sélectionnez la liste en question et cliquez sur "Pour importer des fonds depuis un fichier dans cette liste, cliquez ici").

L'écran suivant vous demandera de donner un nom à votre nouvelle liste dans le premier cas (nommez-la et cliquez sur Continuer), ou vous invitera à parcourir le disque dur de votre ordinateur pour aller rechercher le fichier à importer quand vous travaillez dans une liste existante.

Cliquez sur Parcourir (étape 1) et recherchez sur votre ordinateur le fichier que vous souhaitez importer. Double-cliquez dessus, puis cliquez sur Importer (Etape 2).

Les fonds de votre liste que nous avons pu identifier avec le couple Code ISIN et Devise sont maintenant importés dans votre liste. Un message vous indique les codes ISIN que nous n'avons pu identifier, soit parce qu'ils sont erronés, soit parce que le code ISO devise est erroné, soit parce que nous ne les référençons pas dans notre base de données.

Le format de fichier ci-dessous est correct.

Le format de fichier ci-dessous n'est pas exploitable car il n'y a pas les en-têtes Code ISIN et Devise sur la ligne 1.

Vous pourrez ensuite construire des portefeuilles (simples ou transactionnels) au sein de vos listes, les backtester, les diagnostiquer ou les optimiser avec les outils Quantalys. Pour utiliser les outils de diagnostic et d'optimisation, il vous faudra souscrire une licence : les modalités de la licence Particuliers sont décrites ici, celles de la licence Professionnels ici.

Philippe Maupas , CFA, CAIA, CIPM, est co-fondateur de Quantalys et éditorialiste.