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Indicateurs de risques // fonds alternatifs
Posté par
Armand DLH
le 04 juillet 2018
à 14:42
#1

Bonjour,

Compte tenu du caractère ultra spécifique des fonds alternatifs, la sélection par les indicateurs de risques classiques (volatilité, sharpe, sortino, ...) peuvent biaiser le processus de sélection, sur sa partie quantitative. Bien que présent, le skew/kurtosis n'est pas suffisant.

Je vous recommande vivement d'intégrer de nouveaux paramètres pour cette typologie de fonds ; comme par exemple l'Ulcer Index.

Bien à vous,


Posté par
le 01 janvier 0001
à 00:00
#2
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