Fiche d'identité
- Société
- Groupama Asset Management
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- Actions internationales
- Indice de référence
- MSCI Europe clôture (dividendes nets réinvestis).
- Catégorie Quantalys
- Actions Europe Value
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gérant
- CHAUMEL Philippe, DELARUE Mathieu
Valeur liquidative
20/11/2024
3 063,34 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,03 % | 0,02 % |
| Perf. 4 semaines | -2,61 % | -2,84 % |
| Perf. 1er janvier | 9,02 % | 6,45 % |
| Perf. 1 an | 10,69 % | 11,55 % |
| Perf. 3 ans | 17,76 % | 14,37 % |
| Perf. 5 ans | 45,99 % | 32,49 % |
| Perf. 8 ans | 78,73 % | 54,85 % |
| Perf. 10 ans | 94,50 % | 69,94 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 11,96 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | -4,34 % | -6,55 % |
| Perf. 2021 | 18,67 % | 22,61 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 5,49 % | 5,13 % |
| Volatilité | 16,28 % | 14,55 % |
| Sharpe | 0,21 | 0,21 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 6 / 42 | 1 | |
| 3 mois | 7 / 42 | 1 | |
| 6 mois | 9 / 42 | 1 | |
| YTD | 10 / 42 | 1 | |
| 1 an | 28 / 42 | 3 | |
| 3 ans | 18 / 42 | 2 | |
| 5 ans | 4 / 39 | 1 | |
| 8 ans | 3 / 31 | 1 | |
| 10 ans | 3 / 30 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 16,28 % | Très mauvais | |
| Perte max | -24,74 % | Mauvais | |
| DSR | 12,36 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,18 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -3,61 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,51 | Mauvais | |
| Sortino | 0,27 | Moyen | |
| Omega | 1,13 | Moyen | |
| Calmar | 0,14 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 20/11/2024 | 19,44 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -2,85 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2,75 % |
| Rachat | 2,5 % |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | 0,27 % |
| Frais courants | 1,55 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,44 % |
| Frais de transaction | 0,52 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Groupama Opportunities Europe ZC |
|
9,02%
|
10,69%
|
17,76%
|
16,28% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
14,01%
|
19,27%
|
33,57%
|
12,70% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Dimensional Fds Plc Europ Value USD Acc |
|
11,49%
|
16,64%
|
31,46%
|
16,14% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
13,39%
|
18,35%
|
26,92%
|
14,91% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CM-AM Europe Value RC |
|
8,00%
|
13,41%
|
15,56%
|
16,35% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI Europe Val Fac ETF EUR |
|
8,62%
|
13,94%
|
20,78%
|
15,19% | ||
| Fonds le plus consulté | DNCA Value Europe C |
|
12,44%
|
17,42%
|
26,70%
|
14,41% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Value est : MSCI Europe Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Value NR.