Nouveautés Quantalys

Publié le 19/10/2011 - Philippe Maupas
Enrichissement des fiches fonds et du moteur de recherche Quantalys Pro+

A l'occasion d'une mise à jour du site effectuée le 18 octobre 2011, nous avons introduit de nouvelles améliorations (après celles du 7 octobre et celles du 27 septembre).

Onglet Synthèse des fiches fonds

Nous avons ajouté les 3 dernières performances calendaires du fonds dans l'onglet Synthèse, qui est celui sur lequel vous arrivez par défaut quand vous consultez une fiche fonds.

Vous retrouverez dorénavant les rendements 2010, 2009 et 2008 pour les fonds qui disposent d'un historique suffisant dans le pavé "Performance et risque" de l'onglet Synthèse.

Pour les détenteurs d'une licence Quantalys Premium, Quantalys Pro ou Quantalys Pro+, le PDF simple a évolué en conséquence pour intégrer ces nouvelles données.

Onglet Classement des fiches fonds

Nous avons considérablement enrichi les périodes utilisées pour le calcul des classements. Jusque là fait sur 3 périodes, 1 an, 3 ans et 5 ans, ce calcul mensuel est dorénavant fait sur 10 périodes et permet un suivi très fin : 1 mois, 3 mois, 6 mois, depuis le début de l'année (YTD), 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans et 10 ans.

Outre le rang du fonds dans sa catégorie (4ème sur 253 fonds par exemple) et son classement en quartile, nous avons également ajouté les classements en décile et en percentile, ce qui permet de situer très précisément le fonds dans sa catégorie.

Nous avons en outre ajouté dans ce même onglet un historique des notations Quantalys du fonds, reprenant les 3 notations antérieures à la dernière notation calculée, afin de vous permettre d'évaluer la trajectoire récente du fonds. Un historique exhaustif de la notation sera prochainement consultable.

Enfin, nous avons enrichi le graphique affichant la performance glissante du fonds sur différentes durées, afin de vous permettre de saisir une date d'achat. En fonction de cette date d'achat effective, vous pouvez dorénavant visualiser l'évolution de votre investissement sur différentes durées de détention (de 3 mois à 10 ans), et voir le poids des périodes pendant lesquelles l'investissement a eu une performance négative.

Enrichissement du moteur de recherche

Nous avons ajouté plusieurs périodes de calcul dans le moteur de recherche : 6 mois, 2 ans et 10 ans, qui s'ajoutent à 1 mois, 3 mois, depuis le début de l'année, 1 ans, 3 ans, 5 ans et 8 ans. Ces périodes s'appliquent à des calculs de performance, de risque et de ratios dérivés (ratio de Sharpe, d'information, beta, beta haussier, beta baissier).

Enfin, dans le composant avancé du moteur de recherche réservé aux détenteurs d'une licence Quantalys Pro+, nous avons enrichi les critères de recherche par classement, en ajoutant à la recherche par quartile existante une recherche par décile, et en ajoutant les nouvelles durées affichées dans l'onglet Classement de la fiche fonds.

Tous ces enrichissements visent à faire de Quantalys un outil toujours plus souple et plus puissant pour vous aider à sélectionner les fonds et à construire des portefeuilles diversifiés. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions, critiques et suggestions sur le forum Quantalys.

Philippe Maupas , CFA, CAIA, CIPM, est co-fondateur de Quantalys et éditorialiste.