Fonds trop récent.
Fiche d'identité
- VL
- 10,53 EUR (19/11/2024)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- Luxembourg (LU)
- Code ISIN
- LU2533812058
- Société
- BNP Paribas Asset Management Lux
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR)
- Gérant
- GUYOT Loic NGO Sany
- Date de création
- 06/09/2023
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- SICAV
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Non
- ETF
- Oui
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- < 3 ans
- SRI
-
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Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Diversifiées
- Description de la catégorie
- Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, sans distinction de type d'émetteur ni de maturité. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.
- Objectif de gestion
- Le Produit cherche à répliquer (avec un écart de suivi* maximum de 1 %) la performance de l’Indice Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) (Bloomberg : Indice I37260EU) (« l’Indice ») en investissant dans des titres de créance (obligations à taux fixe et variable, de premier ordre, libellées en euros) émis par des sociétés composant l’Indice, tout en respectant les pondérations de l’Indice (réplication totale), ou dans un échantillon de titres de créance (obligations à taux fixe et variable, de premier ordre, libellées en euros) émis par des sociétés composant l’Indice (réplication optimisée).
- Stratégie de gestion
- À cet égard, le gestionnaire du portefeuille du compartiment pourra utiliser l’une des deux méthodes de réplication de l’indice décrites cidessous, en vue d’une gestion optimale du compartiment. Le compartiment n’investira pas plus de 10 % de ses actifs nets en actions ou parts émises par des OPCVM ou autres OPC. Réplication totale Le compartiment obtiendra une exposition aux obligations à taux fixe et variable de qualité investment grade libellées en euros et émises par des entreprises qui respectent les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG) en investissant au moins 90 % de ses actifs dans des titres de créance émis par des entreprises figurant dans l’indice. La part restante des actifs pourra être investie en titres de créance autres que ceux prévus dans la politique principale, en instruments du marché monétaire, en contrats à terme standardisés (futures) et en contrats à terme de gré à gré. Réplication optimisée Le compartiment obtiendra une exposition aux obligations à taux fixe et variable de qualité investment grade libellées en euros et émises par des entreprises qui respectent les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG) en investissant dans un échantillon représentatif de l’indice sous-jacent (le portefeuille modèle). Le compartiment investira au moins 90 % de ses actifs dans des titres de créance figurant dans l’indice. La part restante des actifs pourra être investie en titres de créance autres que ceux prévus dans la politique principale, en instruments du marché monétaire, en contrats à terme standardisés (futures) et en contrats à terme de gré à gré. La réplication optimisée sera favorisée par rapport à la réplication totale lorsque le nombre de composantes sera trop élevé par rapport aux actifs sous gestion ou que la liquidité ne sera pas homogène entre les constituants de l’indice. Si l’optimisation peut s’avérer une approche plus efficace en termes de coûts que la réplication totale, elle peut également entraîner une augmentation de l’Écart de suivi puisque le compartiment ne détient pas tous les constituants de l’indice. Un portefeuille modèle sera ainsi construit, dont l’étroite relation à l’indice (Écart de suivi de 1 % max.) sera constamment sous surveillance et dont les corrélations entre composantes (matrices de corrélation, tests quant) seront étroitement contrôlées. Le compartiment vise à répliquer aussi étroitement que possible la performance de son indice. Cependant, un certain Écart de suivi peut être constaté du fait des coûts de réplication. L’Écart de suivi correspond à l’écart type de la différence entre les rendements hebdomadaires du compartiment et ceux de l’indice sur un an. Dans un contexte de réplication totale, l’Écart de suivi est principalement dû aux frais de transaction, aux divergences entre les politiques de réinvestissement des revenus, des traitements fiscaux et à l’impact des liquidités.
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
SFDR
- Intensité
- Le fonds a une intensité ESG moyenne puisque les critères extra-financiers (ESG) sont prioritaires vis-à-vis des critères financiers dans les choix d'investissement du gérant.
- Domaines
- Le fonds est un fonds ESG Global sans domaine de prédilection particulier.
- Approches
-
Exclusion : Le fonds exclut du bassin d'investissement certains secteurs jugés néfastes ou non compatibles avec l'éthique.
- Thématiques
- Le fonds ne privilégie pas de thématique particulière.
Frais
- Frais de souscription maxi
- Courtage
- Frais de rachat maxi
- Courtage
- Frais de gestion maxi
- 0,0300000014249235 %
- Frais Courants
- 0,1 %
- Commission de surperformance
- Néant
- Frais de distribution
- 0 %
- Frais de transaction
- 0 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 500 000 EUR
- Investissement suivant minimum
- -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- non professionnels, professionnels, contreparties éligibles
- Connaissance et expérience
- basique, informés, experts
- Objectifs et besoins du client
- La préservation du capital et La croissance du capital
- Garantie en capital
- Aucune
- Produit à effet de levier
- Non
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Diversifiées est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.