Fiche d'identité
- VL
- 91,42 EUR (19/12/2024)
- Devise
- Euro (EUR)
- Domicile
- France (FR)
- Code ISIN
- FR0013517653
- Société
- Evarinvest AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Indice de référence
- €STER
- Gérant
- -
- Date de création
- -
- Freq. valorisation
- Quotidien
- Juridique
- SICAV
- Capi/Distri
- Capitalisation
- Part couverte
- Non
- Fonds de Fonds
- Non
- Fonds ISR
- Oui
- ETF
- Non
- FIA
- Non
- Eligible P.E.A.
- Non
- Eligible P.E.A. PME
- Non
- Investissements verts
- Non
- Horizon de placement
- >= 5 ans
- SRI
-
1234567
Gestion
- Date de maturité
- -
- Catégorie Quantalys
- Performance absolue euro Long/Short biais positif
- Description de la catégorie
- Les fonds de performance absolue peuvent utiliser un effet de levier (s’endetter). Les fonds Acheteur/Vendeur (Long/Short) sont acheteurs de certaines actions et vendeurs à découvert (à savoir sans détenir les titres) d’autres actions (escomptant un profit si le titre vendu à découvert baisse). Ces fonds ont un biais acheteur (la valeur des positions acheteuses est supérieure à celle des positions vendeuses) et leur exposition nette au risque actions va généralement de 0 à 40%.
- Objectif de gestion
- L’objectif de gestion est d’obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à l’ESTER capitalisé +3,5 % pour les actions F et ESTER capitalisé +4 % pour les actions C.
- Stratégie de gestion
- L’OPCVM adoptera une stratégie de gestion systématique et quantitative basée sur un modèle propriétaire développé par EVARINVEST AM. Cette stratégie transpose le concept physique d’entropie au fonctionnement des marchés financiers. Le modèle développé par EVARINVEST AM prend comme postulat l’inefficience au moins partielle des marchés financiers. L’entropie définie comme une mesure d'ordre et de désordre dans la théorie de l’information, offre selon EVARINVEST AM, une lecture pertinente des marchés financiers. En phase de marchés très agités, selon notre équipe de gestion, cette entropie apporte davantage de précisions, particulièrement pour détecter des situations de retournement et les points d’inflexion. Notre approche et son implémentation via des stratégies simples d’achat d’options et de futures listés sont donc susceptibles de fournir un outil de prédiction de régimes de marché efficient, tout en étant orthogonal aux fondements de la théorie financière classique. Dans ce cadre, le modèle développé par EVARINVEST AM sur la SICAV « ASYMETRIX » consiste à chercher à tirer parti de ces différents niveaux d’entropie au travers d’une gestion répondant à trois critères : - Liquidité : grâce à une gestion n’ayant recours qu’à des instruments simples listés et négociés, portant sur les sous-jacents les plus liquides, cotés sur les principaux marchés réglementés (Europe et Etats-Unis) ; - Transparence : grâce à l’implémentation de stratégies optionnelles simples, la valorisation du portefeuille et la décomposition de la performance sont facilement transparisées ; - Réactivité : en utilisant des maturités courtes, qui offrent selon EVARINVEST AM une agilité et efficacité indéniables pour la gestion du portefeuille et des risques. Plus précisément, « ASYMETRIX » mettra exclusivement en œuvre sa stratégie par l’achat d’options d’achat (call) ou d’options de vente (put) portant sur les indices Eurostoxx 50 et S&P 500. Ces options seront généralement détenues jusqu’à l’échéance de leur maturité d’un mois et une semaine maximum, afin d’optimiser les coûts de transaction. EVARINVEST AM pourra également couvrir une position put par l’achat de futures Eurostoxx 50 ou S&P 500. Pour initier une nouvelle position, à moins d’une semaine avant l’échéance mensuelle des options listées, EVARINVEST AM optera pour la maturité listée suivante. Le profil de rendement / risque attendu sur la SICAV est donc asymétrique : les pertes maximales de l’OPCVM sont limitées étant donné que la SICAV est exclusivement acheteuse d’options. De plus, la perte maximale annuelle autorisée sur l’OPCVM est de 20%. Le fait d’être exclusivement long convexité, par construction, nous permet de fixer cet objectif. Si la valeur liquidative de l’OPCVM venait à s’approcher de ce seuil, l’équipe de gestion adopterait alors une gestion prudente de type monétaire jusqu’au prochain exercice de la SICAV. Le fonctionnement du modèle systématique utilisé par l’équ
Evaluation ESG
Evaluation ISR globale
SFDR
- Intensité
- Le fonds a une intensité ESG moyenne puisque les critères extra-financiers (ESG) sont prioritaires vis-à-vis des critères financiers dans les choix d'investissement du gérant.
- Domaines
- Le fonds est un fonds ESG Global sans domaine de prédilection particulier.
- Approches
- Le fonds ne privilégie pas d'approche particulière.
- Thématiques
- Le fonds ne privilégie pas de thématique particulière.
Frais
- Frais de souscription maxi
- Néant
- Frais de rachat maxi
- Néant
- Frais de gestion maxi
- 1,49999996647239 %
- Frais Courants
- 1,5 %
- Commission de surperformance
- 10 %
- Frais de distribution
- 0 %
- Frais de transaction
- 0,2 %
Investissement minimum
- Investissement initial minimum
- 100 000 EUR
- Investissement suivant minimum
- 0,001 Part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
- Contrats grand public
- Nécessite une licence
- Contrats CGPI
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
- Tous les contrats
- Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys
La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Marchés cibles
- Type de client
- -
- Connaissance et expérience
- -
- Objectifs et besoins du client
- -
- Garantie en capital
- -
- Produit à effet de levier
- -
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro Long/Short biais positif est : Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif.