Fonds dissous le 12/01/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/01/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,13 % -0,11 % 2,48 % 3,33 % 4,26 % - 8,41 % 7,29 % - -
Catégorie -0,56 % -0,17 % 0,20 % 1,18 % 0,80 % -12,00 % 0,55 % 13,19 % 31,39 % 63,55 %
Différence 0,43 % 0,06 % 2,29 % 2,15 % 3,46 % - 7,86 % -5,91 % - -
Indice* -0,61 % -0,26 % -0,90 % 1,04 % 0,48 % -32,17 % -0,48 % 18,22 % 54,21 % 107,10 %
Différence 0,49 % 0,15 % 3,38 % 2,29 % 3,78 % - 8,89 % -10,93 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 8,55 % 1,30 % -2,20 % 6,48 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 12,23 % 0,96 % 2,28 %
Différence - - -
Indice* 15,37 % 5,34 % 6,48 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,02 % 6,60 % 8,16 %
Volatilité Indice 7,23 % 8,20 % 9,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/01/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.