Fonds dissous le 03/11/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/11/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,16 % -3,04 % -1,94 % 1,85 % 5,75 % - -1,14 % 5,20 % 14,53 % 54,45 %
Catégorie 0,00 % -2,78 % -1,78 % 0,07 % 4,94 % -15,67 % -1,74 % 1,25 % 11,51 % 50,16 %
Différence -0,16 % -0,26 % -0,15 % 1,78 % 0,81 % - 0,60 % 3,95 % 3,02 % 4,29 %
Indice* 0,00 % -3,00 % -1,84 % 1,08 % 4,98 % -26,22 % 0,09 % 18,08 % 34,64 % 100,78 %
Différence -0,16 % -0,04 % -0,10 % 0,76 % 0,77 % - -1,23 % -12,88 % -20,11 % -46,32 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 23,31 % -9,74 % 5,70 % 3,23 % 9,56 % 5,25 % 13,12 % 15,43 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 12,43 % 1,81 % 5,26 %
Différence - - -
Indice* 17,51 % 6,46 % 9,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,09 % 8,19 % 10,47 %
Volatilité Indice 8,09 % 10,48 % 12,67 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/11/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.