Fonds dissous le 21/11/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/11/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,10 % -0,50 % -2,06 % 1,14 % 4,73 % - 5,39 % 21,54 % 16,42 % 23,96 %
Catégorie -0,12 % -1,48 % 0,17 % 0,38 % -2,26 % -3,16 % -4,59 % -6,40 % 4,07 % 0,38 %
Différence 0,22 % 0,97 % -2,23 % 0,76 % 6,99 % - 9,98 % 27,95 % 12,34 % 23,58 %
Indice* 0,13 % -0,50 % 0,09 % 0,24 % -2,51 % -3,34 % -4,77 % -6,43 % 7,32 % 4,63 %
Différence -0,04 % -0,01 % -2,15 % 0,90 % 7,24 % - 10,16 % 27,98 % 9,10 % 19,33 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 2,74 % 11,23 % -11,90 % 7,80 % 5,88 % -5,86 % 8,32 % 11,98 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,45 % 0,04 % 0,60 %
Différence - - -
Indice* 4,56 % 0,28 % 0,98 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,94 % 6,61 % 6,40 %
Volatilité Indice 6,75 % 7,77 % 7,67 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/11/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.