Fonds dissous le 26/06/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/06/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,03 % 0,12 % -0,28 % 7,23 % -11,31 % - -8,01 % -20,56 % -17,31 % -
Catégorie -0,15 % -0,10 % 1,90 % 9,19 % -4,26 % 1,91 % -0,29 % 2,00 % 11,71 % 26,33 %
Différence 0,18 % 0,22 % -2,18 % -1,96 % -7,05 % - -7,72 % -22,56 % -29,02 % -
Indice* 0,09 % -0,18 % 2,35 % 10,12 % -3,53 % -0,77 % 1,60 % 9,51 % 23,54 % 60,96 %
Différence -0,06 % 0,30 % -2,63 % -2,89 % -7,77 % - -9,62 % -30,07 % -40,85 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 7,56 % -11,53 % -3,32 % 11,92 % -9,47 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,99 % -0,46 % -0,04 %
Différence - - -
Indice* 11,53 % 0,27 % 0,96 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,58 % 5,55 % 6,76 %
Volatilité Indice 5,08 % 6,39 % 7,44 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/06/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.