Fonds dissous le 01/10/2012

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/10/2012 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,07 % -0,20 % 0,54 % 1,47 % -0,02 % - 4,13 % 1,88 % - -
Catégorie 0,00 % 0,42 % 0,34 % 2,44 % 2,84 % -13,12 % 6,32 % 11,80 % 18,96 % 29,87 %
Différence 0,07 % -0,62 % 0,20 % -0,97 % -2,86 % - -2,19 % -9,92 % - -
Indice* -0,13 % 0,16 % 0,49 % 3,08 % 5,02 % -13,09 % 10,01 % 19,60 % 30,83 % 42,24 %
Différence 0,20 % -0,36 % 0,05 % -1,61 % -5,04 % - -5,88 % -17,72 % - -
Données 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Fonds -1,49 % -0,22 % 5,55 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,67 % 0,01 % 0,63 %
Différence - - -
Indice* 9,81 % -3,57 % -2,23 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,38 % 3,24 % 4,05 %
Volatilité Indice 4,86 % 6,97 % 5,95 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/10/2012 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.