Fonds dissous le 24/05/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/05/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,20 % -0,68 % -1,99 % -2,83 % 0,03 % - 3,58 % 24,96 % - -
Catégorie 0,10 % -0,60 % -2,16 % -4,04 % -1,28 % 3,80 % 3,43 % 30,24 % 30,21 % 80,02 %
Différence 0,09 % -0,07 % 0,17 % 1,21 % 1,32 % - 0,15 % -5,28 % - -
Indice* 0,34 % -0,36 % -2,41 % -4,47 % -2,85 % -10,84 % 4,07 % 40,84 % 46,90 % 123,79 %
Différence -0,14 % -0,32 % 0,42 % 1,65 % 2,88 % - -0,49 % -15,88 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 4,69 % 7,32 % 14,65 % -14,18 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,77 % -2,14 % -1,17 %
Différence - - -
Indice* 8,38 % 0,58 % 0,60 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,89 % 6,11 % 5,81 %
Volatilité Indice 5,51 % 7,32 % 7,30 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 24/05/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.