Fonds dissous le 01/10/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/09/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,24 % -2,91 % -3,16 % -2,27 % 2,73 % - 28,62 % 22,75 % 40,56 % -
Catégorie 0,56 % 0,71 % 1,88 % 2,77 % 3,71 % -2,87 % 10,07 % 15,96 % 20,52 % 57,19 %
Différence -0,80 % -3,62 % -5,05 % -5,04 % -0,98 % - 18,55 % 6,80 % 20,03 % -
Indice* 0,19 % 1,00 % 2,25 % 3,26 % 5,07 % -5,99 % 12,78 % 21,48 % 31,95 % 85,42 %
Différence -0,43 % -3,91 % -5,42 % -5,52 % -2,34 % - 15,85 % 1,28 % 8,61 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -5,82 % 23,12 % -8,73 % 9,92 % 42,14 % -16,05 % 4,66 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,56 % 2,77 % 2,57 %
Différence - - -
Indice* 9,72 % 4,39 % 4,06 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,51 % 6,17 % 7,37 %
Volatilité Indice 5,50 % 7,39 % 8,59 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/10/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.