Fonds dissous le 19/03/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/03/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,81 % -0,40 % 1,83 % 6,76 % 12,73 % 6,04 % 21,90 % 9,56 % 38,27 % 139,53 %
Catégorie 0,12 % 0,30 % 2,11 % 6,74 % 9,42 % 6,69 % 18,13 % 32,26 % 61,77 % 112,78 %
Différence -0,93 % -0,70 % -0,29 % 0,01 % 3,31 % -0,64 % 3,77 % -22,70 % -23,49 % 26,75 %
Indice* 0,22 % 0,09 % 1,99 % 6,80 % 9,42 % 6,97 % 18,16 % 34,53 % 55,87 % 107,64 %
Différence -1,02 % -0,49 % -0,17 % -0,04 % 3,31 % -0,93 % 3,74 % -24,97 % -17,60 % 31,89 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 5,58 % -17,06 % 28,22 % -2,28 % 35,38 % -13,38 % 25,89 % 37,49 %
Catégorie 7,51 % -2,46 % 34,96 % -3,82 % 26,39 % -6,18 % 1,78 % 18,59 %
Différence -1,93 % -14,60 % -6,74 % 1,54 % 8,99 % -7,20 % 24,11 % 18,90 %
Indice* 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 % 19,63 %
Différence 0,99 % -15,86 % -8,61 % 6,12 % 8,37 % -9,79 % 25,32 % 17,86 %
Indice*: MSCI USA Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 18,82 % 9,33 % 9,99 %
Différence - - -
Indice* 21,71 % 10,31 % 9,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,57 % 12,63 % 17,11 %
Volatilité Indice 9,79 % 13,39 % 17,78 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/03/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.