Fonds dissous le 21/12/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/12/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,58 % -0,45 % -0,29 % 0,34 % 1,87 % - 0,76 % 1,97 % - -
Catégorie -0,14 % -0,01 % -0,17 % -0,30 % -0,53 % -4,56 % -1,34 % -0,05 % 12,69 % 22,68 %
Différence -0,44 % -0,44 % -0,12 % 0,65 % 2,40 % - 2,10 % 2,02 % - -
Indice* 0,33 % 0,28 % 1,36 % 1,16 % 1,67 % -0,91 % 2,20 % 2,31 % 25,23 % 33,60 %
Différence -0,91 % -0,73 % -1,65 % -0,81 % 0,21 % - -1,45 % -0,34 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -8,81 % 11,57 % 6,79 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,68 % -0,54 % 0,07 %
Différence - - -
Indice* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,34 % 3,67 % 3,98 %
Volatilité Indice 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/12/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.