Fonds dissous le 27/08/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/08/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,19 % 0,14 % -1,13 % -5,35 % -5,10 % - -2,36 % 11,62 % 11,12 % 29,23 %
Catégorie -0,09 % 0,07 % 0,01 % 0,54 % -2,34 % 1,81 % -0,48 % 5,36 % 7,88 % 18,64 %
Différence -0,10 % 0,07 % -1,14 % -5,89 % -2,76 % - -1,89 % 6,26 % 3,24 % 10,58 %
Indice* -0,09 % -0,23 % -0,97 % -3,07 % -3,02 % 9,33 % -1,55 % 12,70 % 15,44 % 25,64 %
Différence -0,10 % 0,37 % -0,16 % -2,28 % -2,08 % - -0,82 % -1,08 % -4,33 % 3,59 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 10,30 % 3,86 % -9,05 % 4,45 % 9,27 % 21,67 % -8,04 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,99 % -0,25 % 0,15 %
Différence - - -
Indice* 6,14 % -2,22 % -1,71 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,68 % 3,97 %
Volatilité Indice 5,80 % 6,75 % 6,17 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/08/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.