Performance
Glissantes
Calendaires
| Cumulées au 19/12/2024 | Veille | 1 sem | 4 sem | 3 mois | 6 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 8 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,32 % | -1,12 % | -0,39 % | -0,26 % | 1,84 % | 3,49 % | 3,90 % | -1,71 % | -3,65 % | -7,93 % |
| Catégorie | -0,32 % | -1,08 % | 0,22 % | 1,23 % | 2,69 % | 6,02 % | 6,39 % | 1,40 % | 8,34 % | 14,10 % |
| Différence | 0,00 % | -0,05 % | -0,62 % | -1,50 % | -0,85 % | -2,53 % | -2,48 % | -3,11 % | -11,99 % | -22,02 % |
| Indice* | 0,09 % | -1,24 % | 0,31 % | 3,14 % | 5,22 % | 9,35 % | 9,48 % | 2,69 % | 14,23 % | 28,91 % |
| Différence | -0,41 % | 0,11 % | -0,71 % | -3,40 % | -3,38 % | -5,87 % | -5,58 % | -4,40 % | -17,88 % | -36,83 % |
| Données | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,18 % | -8,27 % | 2,83 % | -4,24 % | 6,71 % | -10,09 % | -0,58 % | 0,45 % |
| Catégorie | 6,02 % | -10,32 % | 5,41 % | 1,85 % | 8,78 % | -5,95 % | 2,95 % | 2,22 % |
| Différence | -2,84 % | 2,05 % | -2,58 % | -6,09 % | -2,07 % | -4,14 % | -3,53 % | -1,77 % |
| Indice* | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % | 6,88 % |
| Différence | -3,09 % | 3,17 % | -6,07 % | -6,59 % | -7,24 % | -12,03 % | 2,16 % | -6,43 % |
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance et indicateurs mensuels au 30/11/2024
| 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|
| Perf Annualisée | |||
| Fonds | 6,55 % | -0,07 % | -0,49 % |
| Catégorie | 9,31 % | 0,75 % | 1,82 % |
| Différence | -2,76 % | -0,82 % | -2,31 % |
| Indice* | 13,91 % | 1,32 % | 2,80 % |
| Différence | -7,36 % | -1,39 % | -3,28 % |
| Risque | |||
| Volatilité | 3,32 % | 3,38 % | - |
| Volatilité Cat | 3,47 % | 4,49 % | 5,81 % |
| Volatilité Indice | 5,31 % | 6,71 % | 6,57 % |
| Perte Maximum | -2,14 % | -9,35 % | - |
| Délai de recouvrement | 27 j | - | - |
| DSR | 2,33 % | 2,64 % | - |
| Sortino | 1,19 | -0,86 | - |
| VAR 95 | -0,68 % | -0,76 % | - |
| VAR 99 | -0,91 % | -1,09 % | - |
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|
| Ratios | |||
| Ratio de Sharpe | 0,84 | -0,67 | - |
| Ecart de Suivi | 3,40 % | 5,16 % | - |
| Ratio d'Information (IR) | -2,16 | -0,27 | - |
| Up Capture Ratio | 0,56 | 0,37 | - |
| Down Capture Ratio | 0,63 | 0,40 | - |
| Ratio Omega | 1,27 | 0,80 | - |
| Réactivité | |||
| Beta | 0,49 | 0,33 | - |
| R² | 61,44 | 43,29 | - |
| Beta haussier | 0,27 | 0,15 | - |
| Beta baissier | 0,72 | 0,38 | - |
| Asymétrie | |||
| Skewness | -0,41 | -0,35 | - |
| Kurtosis | -0,81 | -0,23 | - |
Indicateurs avancés
Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Ofi Invest ISR Patrimoine Monde C EUR
Alloc Flexible Prudent Monde
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.