Fonds absorbé le 21/12/2020 par Theam Quant Eq US Factor Def C USD Acc (LU2051091705 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/12/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,63 % -1,46 % 1,22 % 10,54 % 10,09 % - -20,81 % -21,40 % -7,24 % -
Catégorie -0,11 % -0,04 % -0,71 % -0,12 % -2,62 % -14,30 % -1,38 % 8,37 % -1,32 % 23,37 %
Différence -0,52 % -1,42 % 1,93 % 10,66 % 12,71 % - -19,43 % -29,77 % -5,92 % -
Indice* -0,11 % -0,04 % -0,71 % -0,12 % -2,62 % -14,30 % -1,38 % 8,37 % -1,32 % 23,37 %
Différence -0,52 % -1,42 % 1,93 % 10,66 % 12,71 % - -19,43 % -29,77 % -5,92 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 4,03 % -3,83 % -1,39 % 15,91 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. USD

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,58 % 4,04 % 3,68 %
Différence - - -
Indice* 4,58 % 4,04 % 3,68 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,46 % 4,31 % 4,49 %
Volatilité Indice 3,46 % 4,31 % 4,49 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. USD
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 21/12/2020 par Theam Quant Eq US Factor Def C USD Acc (LU2051091705 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.