Fonds dissous le 07/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,62 % 0,69 % -1,54 % -4,48 % -2,65 % - - - - -
Catégorie 0,37 % -0,04 % 1,56 % 1,26 % 3,91 % -13,98 % 0,24 % 19,35 % 42,18 % 88,05 %
Différence 0,26 % 0,73 % -3,10 % -5,74 % -6,55 % - - - - -
Indice* 0,65 % 0,17 % 2,35 % 1,56 % 5,64 % -30,54 % 5,60 % 38,49 % 63,13 % 116,73 %
Différence -0,03 % 0,53 % -3,88 % -6,04 % -8,29 % - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 4,64 % -12,77 % 4,12 % 13,36 % 10,52 % -4,58 % 0,71 % 2,86 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,18 % -1,16 % 2,93 %
Différence - - -
Indice* 15,53 % 4,21 % 5,61 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,86 % 6,10 % 7,59 %
Volatilité Indice 6,81 % 8,14 % 9,13 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.