Fonds dissous le 12/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,13 % 0,17 % -0,60 % -0,39 % 0,52 % - 2,62 % - - -
Catégorie -0,35 % 0,83 % 1,06 % 2,93 % 4,43 % -1,51 % 4,88 % 34,38 % 35,97 % 66,53 %
Différence 0,22 % -0,66 % -1,66 % -3,32 % -3,91 % - -2,26 % - - -
Indice* -0,67 % 0,82 % 0,24 % 2,49 % 3,99 % -5,21 % 5,21 % 41,32 % 39,82 % 74,75 %
Différence 0,54 % -0,65 % -0,84 % -2,88 % -3,47 % - -2,59 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 1,67 % -7,64 % 5,85 % -1,97 % 9,47 % 3,22 % -8,51 % 5,65 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 % 5,69 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,84 % -0,60 % -0,48 %
Différence - - -
Indice* 5,83 % -0,15 % -0,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,01 % 6,69 % 6,34 %
Volatilité Indice 6,71 % 7,80 % 7,56 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.