Fonds dissous le 26/09/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/09/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,64 % -2,06 % -2,82 % 13,59 % 11,91 % - 13,70 % 82,90 % 77,02 % 157,96 %
Catégorie 1,31 % 2,39 % -1,20 % -9,44 % -11,26 % 109,68 % -9,16 % -27,58 % 5,20 % 51,93 %
Différence -0,68 % -4,45 % -1,62 % 23,03 % 23,16 % - 22,86 % 110,49 % 71,82 % 106,03 %
Indice* 0,00 % -0,28 % 3,49 % 0,51 % -0,74 % -26,22 % -7,01 % 12,58 % -37,24 % -33,77 %
Différence 0,64 % -1,78 % -6,31 % 13,07 % 12,64 % - 20,71 % 70,32 % 114,26 % 191,73 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 32,93 % -0,13 % -13,81 % 16,46 % 17,86 % 10,98 % 19,56 % 9,73 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: S&P GSCI TR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -19,86 % -10,02 % -17,59 %
Différence - - -
Indice* -11,11 % 10,04 % 7,43 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 27,76 % 31,46 % 33,44 %
Volatilité Indice 16,92 % 25,14 % 25,32 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: S&P GSCI TR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/09/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.