Fonds dissous le 26/09/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/09/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,51 % 3,91 % -1,02 % 0,39 % 2,76 % - 10,22 % 25,23 % 30,34 % 113,60 %
Catégorie 1,31 % 2,39 % -1,20 % -9,44 % -11,26 % 109,68 % -9,16 % -27,58 % 5,20 % 51,93 %
Différence -0,81 % 1,52 % 0,18 % 9,83 % 14,01 % - 19,38 % 52,81 % 25,14 % 61,68 %
Indice* 0,00 % -0,28 % 3,49 % 0,51 % -0,74 % -26,22 % -7,01 % 12,58 % -37,24 % -33,77 %
Différence 0,51 % 4,20 % -4,51 % -0,12 % 3,49 % - 17,23 % 12,65 % 67,58 % 147,37 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 29,45 % -8,16 % -8,89 % 12,68 % 34,91 % 18,33 % 2,77 % 14,65 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: S&P GSCI TR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -19,86 % -10,02 % -17,59 %
Différence - - -
Indice* -11,11 % 10,04 % 7,43 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 27,76 % 31,46 % 33,44 %
Volatilité Indice 16,92 % 25,14 % 25,32 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: S&P GSCI TR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/09/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.