Fonds dissous le 31/03/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/03/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,07 % 0,72 % 0,14 % 3,31 % 5,85 % - 16,90 % 2,42 % -8,49 % -
Catégorie 0,11 % 0,45 % 1,63 % 1,63 % -1,48 % 1,91 % -2,17 % 16,33 % 10,54 % 27,43 %
Différence -0,04 % 0,27 % -1,49 % 1,68 % 7,33 % - 19,06 % -13,91 % -19,02 % -
Indice* -0,28 % 0,19 % 1,69 % 1,01 % -3,23 % 0,61 % -6,13 % 19,96 % 12,99 % 37,31 %
Différence 0,35 % 0,54 % -1,56 % 2,30 % 9,08 % - 23,03 % -17,54 % -21,48 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -0,08 % 1,75 % -6,18 % -5,83 % -0,11 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,70 % 0,37 % 0,54 %
Différence - - -
Indice* 10,51 % 0,09 % 0,83 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,53 % 6,71 % 6,33 %
Volatilité Indice 5,80 % 7,86 % 7,62 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/03/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.