Fonds absorbé le 14/12/2016 par UBS BBGB US 1-3 Y Treasur Bd USD A-dis (LU0721552544 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,65 % 0,15 % -0,37 % 2,90 % 2,26 % - 2,61 % 28,11 % - -
Catégorie -0,59 % -0,08 % -1,15 % 0,84 % 0,96 % 1,01 % 3,52 % 38,26 % 29,77 % 50,10 %
Différence -0,06 % 0,23 % 0,78 % 2,06 % 1,31 % - -0,92 % -10,14 % - -
Indice* -0,36 % 0,54 % -0,65 % 3,57 % 3,93 % -6,39 % 4,84 % 36,20 % 33,58 % 67,57 %
Différence -0,29 % -0,39 % 0,28 % -0,66 % -1,66 % - -2,23 % -8,08 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 11,80 % 14,93 % -5,82 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y US Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,98 % -1,08 % -1,12 %
Différence - - -
Indice* 3,85 % 1,53 % 0,72 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,83 % 6,79 % 6,65 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,75 % 6,80 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y US Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 14/12/2016 par UBS BBGB US 1-3 Y Treasur Bd USD A-dis (LU0721552544 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.