Fonds dissous le 01/02/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/02/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,26 % 1,24 % 2,35 % 6,39 % 7,40 % 2,46 % 2,76 % -4,19 % 7,60 % 3,57 %
Catégorie 0,27 % 0,99 % 1,15 % 4,92 % 4,97 % 0,85 % 4,09 % -2,46 % 4,32 % 6,77 %
Différence -0,02 % 0,25 % 1,21 % 1,47 % 2,44 % 1,61 % -1,33 % -1,73 % 3,28 % -3,20 %
Indice* 0,58 % 1,35 % 1,43 % 4,95 % 4,97 % 0,95 % 1,56 % -7,03 % 0,23 % 2,95 %
Différence -0,32 % -0,12 % 0,92 % 1,43 % 2,43 % 1,51 % 1,20 % 2,84 % 7,37 % 0,62 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 2,85 % -13,60 % 5,72 % 0,20 % 13,27 % 1,42 % -10,36 % 4,43 %
Catégorie 5,09 % -9,41 % 1,89 % 0,64 % 7,35 % -0,90 % -2,23 % 3,75 %
Différence -2,24 % -4,19 % 3,82 % -0,44 % 5,92 % 2,31 % -8,13 % 0,68 %
Indice* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Différence 0,87 % -2,20 % 3,79 % 0,26 % 4,45 % -2,48 % -4,30 % -0,80 %
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,68 % -0,54 % 0,07 %
Différence - - -
Indice* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,34 % 3,67 % 3,98 %
Volatilité Indice 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/02/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.