Fonds dissous le 29/11/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/11/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 0,01 % -0,16 % -0,47 % -0,43 % - -0,25 % 2,16 % 10,15 % 19,49 %
Catégorie 0,00 % 0,02 % -0,24 % -0,32 % 0,07 % -0,13 % 0,12 % 1,92 % 8,52 % 14,06 %
Différence -0,01 % 0,00 % 0,07 % -0,14 % -0,50 % - -0,37 % 0,24 % 1,63 % 5,42 %
Indice* 0,03 % 0,05 % -0,02 % -0,14 % 0,07 % 1,25 % 0,30 % 2,88 % 12,49 % 22,76 %
Différence -0,04 % -0,04 % -0,14 % -0,32 % -0,49 % - -0,55 % -0,72 % -2,34 % -3,27 %
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 0,36 % 1,99 % 1,89 % 4,34 % 2,27 % 0,97 % 5,81 % 3,94 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,54 % 0,74 % 0,50 %
Différence - - -
Indice* 4,44 % 0,15 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,86 % 1,15 % 1,33 %
Volatilité Indice 1,34 % 1,80 % 1,46 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/11/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.