Fonds dissous le 31/01/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/01/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,40 % -0,62 % 2,71 % 4,37 % 4,37 % - 7,64 % 20,49 % 46,90 % 72,39 %
Catégorie 0,38 % -0,14 % 2,56 % 3,62 % 2,71 % -2,55 % 2,72 % 11,19 % 27,87 % 39,67 %
Différence 0,03 % -0,48 % 0,14 % 0,76 % 1,66 % - 4,93 % 9,30 % 19,02 % 32,72 %
Indice* 0,35 % -0,31 % 2,35 % 3,28 % 3,33 % -8,40 % 5,64 % 14,17 % 38,62 % 79,90 %
Différence 0,05 % -0,31 % 0,36 % 1,10 % 1,04 % - 2,01 % 6,32 % 8,28 % -7,51 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -0,11 % -3,48 % 18,08 % 8,15 % 15,17 % -10,66 % 15,76 % 9,19 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,99 % -0,46 % -0,04 %
Différence - - -
Indice* 11,53 % 0,27 % 0,96 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,58 % 5,55 % 6,76 %
Volatilité Indice 5,08 % 6,39 % 7,44 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/01/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.