Fonds dissous le 14/06/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/06/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,27 % 1,49 % -0,17 % 1,77 % 10,09 % 8,86 % 17,54 % 15,42 % 40,37 % 70,54 %
Catégorie 0,37 % 1,04 % -1,23 % 2,86 % 9,99 % 9,61 % 15,32 % 29,38 % 65,34 % 114,07 %
Différence 0,90 % 0,45 % 1,06 % -1,09 % 0,09 % -0,75 % 2,22 % -13,96 % -24,98 % -43,53 %
Indice* 0,57 % 1,75 % -0,77 % 3,12 % 10,31 % 10,07 % 16,45 % 31,34 % 58,22 % 108,52 %
Différence 0,70 % -0,26 % 0,60 % -1,35 % -0,22 % -1,21 % 1,08 % -15,92 % -17,85 % -37,99 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 12,23 % -12,87 % 29,32 % -6,37 % 27,53 % -14,22 % -0,41 % 19,78 %
Catégorie 7,52 % -2,45 % 34,94 % -3,82 % 26,40 % -6,17 % 1,78 % 18,60 %
Différence 4,71 % -10,42 % -5,62 % -2,55 % 1,13 % -8,05 % -2,19 % 1,18 %
Indice* 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 % 19,63 %
Différence 7,64 % -11,68 % -7,51 % 2,04 % 0,52 % -10,63 % -0,98 % 0,15 %
Indice*: MSCI USA Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 15,30 % 8,99 % 10,56 %
Différence - - -
Indice* 15,84 % 9,31 % 9,58 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,20 % 12,37 % 17,13 %
Volatilité Indice 9,41 % 13,12 % 17,78 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/06/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.