Fonds absorbé le 13/09/2024 par DNCA Invest Convertibles A EUR (LU0401809073 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/09/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,42 % 0,00 % 1,14 % -0,44 % 1,50 % 3,04 % 6,16 % -10,00 % -4,31 % -0,80 %
Catégorie 0,22 % -0,04 % 0,93 % 0,17 % 1,47 % 3,15 % 6,04 % -7,46 % 0,27 % 4,56 %
Différence 0,20 % 0,04 % 0,21 % -0,61 % 0,03 % -0,11 % 0,12 % -2,54 % -4,58 % -5,35 %
Indice* 0,53 % 0,42 % 1,08 % 1,64 % 3,61 % 6,08 % 11,97 % 4,42 % 17,54 % 36,47 %
Différence -0,12 % -0,42 % 0,06 % -2,09 % -2,11 % -3,04 % -5,81 % -14,41 % -21,84 % -37,27 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 5,95 % -17,57 % 0,73 % 4,25 % 9,13 % -7,06 % 1,59 % -2,14 %
Catégorie 5,59 % -14,59 % 1,79 % 4,85 % 7,95 % -7,71 % 3,85 % 0,20 %
Différence 0,35 % -2,98 % -1,06 % -0,60 % 1,19 % 0,65 % -2,26 % -2,33 %
Indice* 11,57 % -13,86 % 11,36 % 1,12 % 16,56 % -5,28 % 5,30 % 2,85 %
Différence -5,63 % -3,72 % -10,63 % 3,12 % -7,43 % -1,78 % -3,71 % -4,99 %
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,01 % -2,48 % 0,20 %
Différence - - -
Indice* 11,90 % 1,53 % 3,73 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,31 % 6,09 % 6,71 %
Volatilité Indice 6,44 % 8,65 % 10,36 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 13/09/2024 par DNCA Invest Convertibles A EUR (LU0401809073 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.