Fonds dissous le 29/01/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/01/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,90 % -0,05 % 0,70 % 1,18 % 2,84 % - 2,74 % -5,19 % 24,75 % 45,85 %
Catégorie -0,67 % -0,06 % 0,28 % 0,66 % 2,02 % -3,10 % 0,01 % -7,26 % 19,25 % 43,75 %
Différence -0,23 % 0,01 % 0,42 % 0,52 % 0,83 % - 2,73 % 2,07 % 5,49 % 2,10 %
Indice* -0,24 % -0,63 % -0,41 % 0,54 % 1,67 % 5,64 % 0,34 % -7,47 % 23,46 % 57,93 %
Différence -0,66 % 0,58 % 1,12 % 0,64 % 1,17 % - 2,40 % 2,28 % 1,29 % -12,08 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 1,84 % -5,76 % 6,17 % 20,32 % -4,15 % 9,97 % 6,49 % 9,89 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Sterling Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,94 % -1,77 % -0,18 %
Différence - - -
Indice* 1,53 % -4,82 % -3,52 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,04 % 8,64 % 7,91 %
Volatilité Indice 7,33 % 11,75 % 10,63 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Sterling Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/01/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.