Fonds dissous le 31/10/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/10/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,31 % 1,99 % 4,13 % 5,07 % -3,69 % - 2,13 % - - -
Catégorie 0,00 % 0,56 % 0,51 % 0,73 % -1,47 % -2,69 % -0,88 % 7,31 % 13,28 % 36,86 %
Différence 0,31 % 1,44 % 3,62 % 4,35 % -2,22 % - 3,01 % - - -
Indice* -0,16 % 1,11 % 0,81 % 0,81 % -3,73 % -2,26 % -4,89 % 11,95 % 14,61 % 50,80 %
Différence 0,47 % 0,88 % 3,32 % 4,26 % 0,04 % - 7,02 % - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 8,40 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,99 % -0,25 % 0,15 %
Différence - - -
Indice* 6,14 % -2,22 % -1,71 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,68 % 3,97 %
Volatilité Indice 5,80 % 6,75 % 6,17 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/10/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.