Fonds dissous le 12/06/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/06/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,31 % 0,55 % -1,21 % -2,84 % -4,47 % - - - - -
Catégorie 0,09 % 0,07 % -0,22 % -0,02 % 1,20 % 1,93 % 1,93 % 11,25 % 22,09 % 41,59 %
Différence 0,22 % 0,48 % -0,99 % -2,83 % -5,67 % - - - - -
Indice* 0,09 % 0,07 % -0,22 % -0,02 % 1,20 % 1,93 % 1,93 % 11,25 % 22,09 % 41,59 %
Différence 0,22 % 0,48 % -0,99 % -2,83 % -5,67 % - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 3,53 % -0,86 % 3,08 % -5,73 % 1,75 % -3,08 % 0,64 % 0,42 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 3,53 % -0,86 % 3,08 % -5,73 % 1,75 % -3,08 % 0,64 % 0,42 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,39 % 2,64 % 0,79 %
Différence - - -
Indice* 6,39 % 2,64 % 0,79 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,33 % 1,92 % 3,89 %
Volatilité Indice 1,33 % 1,92 % 3,89 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/06/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.