Fonds dissous le 22/02/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/02/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,11 % -0,11 % -0,14 % -1,02 % -3,97 % - -7,29 % -3,15 % -7,16 % -
Catégorie 0,12 % 0,00 % 0,47 % 0,51 % -1,43 % -0,90 % -1,07 % 1,45 % 11,34 % 19,10 %
Différence -0,23 % -0,12 % -0,61 % -1,53 % -2,55 % - -6,22 % -4,60 % -18,50 % -
Indice* 0,12 % 0,00 % 0,47 % 0,51 % -1,43 % -0,90 % -1,07 % 1,45 % 11,34 % 19,10 %
Différence -0,23 % -0,12 % -0,61 % -1,53 % -2,55 % - -6,22 % -4,60 % -18,50 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -8,40 % 0,04 % 4,65 % 0,15 % -3,64 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,76 % 2,75 % 0,88 %
Différence - - -
Indice* 5,76 % 2,75 % 0,88 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,40 % 1,95 % 3,90 %
Volatilité Indice 1,40 % 1,95 % 3,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/02/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.