Fonds dissous le 06/07/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/07/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,56 % -0,56 % 0,18 % 1,60 % -3,54 % - -10,52 % - - -
Catégorie -0,05 % -0,19 % -0,69 % 0,25 % -0,50 % 0,30 % -0,46 % 2,81 % 16,90 % 25,54 %
Différence -0,51 % -0,37 % 0,87 % 1,35 % -3,04 % - -10,06 % - - -
Indice* -0,05 % -0,19 % -0,69 % 0,25 % -0,50 % 0,30 % -0,46 % 2,81 % 16,90 % 25,54 %
Différence -0,51 % -0,37 % 0,87 % 1,35 % -3,04 % - -10,06 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 3,53 % -0,58 % 3,52 % -5,87 % 2,04 % -2,88 % 0,31 % 1,06 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 3,53 % -0,58 % 3,52 % -5,87 % 2,04 % -2,88 % 0,31 % 1,06 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,76 % 2,75 % 0,88 %
Différence - - -
Indice* 5,76 % 2,75 % 0,88 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,40 % 1,95 % 3,90 %
Volatilité Indice 1,40 % 1,95 % 3,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/07/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.