Fonds dissous le 18/12/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/12/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,29 % -0,29 % -0,50 % 1,44 % 3,52 % - 2,17 % 21,61 % 47,41 % 74,88 %
Catégorie 0,36 % -0,19 % -0,62 % 1,56 % 3,71 % 1,92 % 2,22 % 22,44 % 44,47 % 68,57 %
Différence -0,07 % -0,09 % 0,12 % -0,13 % -0,19 % - -0,05 % -0,83 % 2,94 % 6,31 %
Indice* 0,30 % -0,28 % -0,56 % 1,46 % 3,66 % -3,43 % 2,07 % 21,05 % 45,30 % 67,42 %
Différence -0,01 % -0,01 % 0,06 % -0,02 % -0,14 % - 0,09 % 0,56 % 2,12 % 7,46 %
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 15,91 % 2,62 % 14,21 % 6,24 % 3,88 % 7,65 % 6,49 % 0,88 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 7-10 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,66 % -4,76 % -2,36 %
Différence - - -
Indice* 7,86 % -3,65 % -1,86 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,70 % 8,88 % 7,51 %
Volatilité Indice 4,98 % 7,87 % 6,64 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 7-10 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/12/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.