Fonds dissous le 23/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,24 % 0,24 % 1,06 % 0,04 % -0,21 % - -2,17 % 2,24 % 9,58 % 20,26 %
Catégorie 0,14 % 0,38 % 3,61 % 2,84 % 7,62 % -15,80 % 2,48 % 15,33 % 44,50 % 64,65 %
Différence 0,09 % -0,14 % -2,55 % -2,80 % -7,83 % - -4,65 % -13,09 % -34,92 % -44,39 %
Indice* 0,09 % 0,37 % 2,98 % 1,30 % 5,75 % -20,75 % 2,46 % 20,07 % 51,43 % 96,79 %
Différence 0,15 % -0,14 % -1,91 % -1,26 % -5,96 % - -4,64 % -17,83 % -41,84 % -76,53 %
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 1,13 % 3,09 % 3,54 % 3,83 % -2,36 % 4,14 % 8,07 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,01 % 0,87 % 3,50 %
Différence - - -
Indice* 11,90 % 1,53 % 3,73 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,01 % 7,38 % 9,56 %
Volatilité Indice 6,44 % 8,65 % 10,36 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 23/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.