Fonds dissous le 16/10/2012

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/10/2012 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,06 % 0,06 % -0,18 % 1,56 % 2,75 % - 8,04 % 6,76 % -0,30 % 23,70 %
Catégorie 0,50 % 0,52 % 0,15 % 4,08 % 4,52 % -37,87 % 9,41 % 9,42 % -1,88 % 27,50 %
Différence -0,44 % -0,47 % -0,34 % -2,52 % -1,77 % - -1,37 % -2,66 % 1,57 % -3,80 %
Indice* 0,57 % 0,92 % 0,48 % 4,60 % 6,67 % -44,02 % 15,38 % 23,24 % 9,60 % 49,41 %
Différence -0,50 % -0,86 % -0,66 % -3,04 % -3,92 % - -7,34 % -16,48 % -9,91 % -25,71 %
Données 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Fonds -3,66 % 1,62 % 13,34 % -13,75 % -0,64 % 4,94 % 11,75 % 6,88 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,85 % 2,55 % 5,61 %
Différence - - -
Indice* 4,71 % 3,28 % 5,89 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,09 % 6,23 % 6,45 %
Volatilité Indice 6,25 % 8,38 % 8,57 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/10/2012 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.