Fonds dissous le 12/02/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/02/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,13 % 1,09 % 2,53 % 2,31 % 4,66 % - 8,93 % - - -
Catégorie 0,03 % 0,62 % 1,52 % 2,15 % 2,94 % 4,59 % 7,62 % 5,91 % 9,20 % 28,58 %
Différence -0,16 % 0,48 % 1,00 % 0,16 % 1,72 % - 1,31 % - - -
Indice* 0,02 % 0,92 % 2,77 % 2,38 % 2,12 % 12,40 % 10,56 % 9,97 % 18,65 % 38,57 %
Différence -0,15 % 0,17 % -0,24 % -0,07 % 2,54 % - -1,63 % - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 7,81 % 4,69 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,99 % -0,25 % 0,15 %
Différence - - -
Indice* 6,14 % -2,22 % -1,71 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,68 % 3,97 %
Volatilité Indice 5,80 % 6,75 % 6,17 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/02/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.