Fonds dissous le 06/12/2013

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/12/2013 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,48 % -2,64 % -0,89 % 9,09 % 19,33 % - 35,87 % 23,55 % - -
Catégorie -0,17 % -1,68 % -0,92 % 3,19 % 5,56 % -27,58 % 11,18 % 12,25 % 42,33 % 19,65 %
Différence 0,66 % -0,96 % 0,03 % 5,90 % 13,77 % - 24,69 % 11,29 % - -
Indice* 0,22 % -1,57 % -0,62 % 2,82 % 4,47 % -34,65 % 8,88 % 23,79 % 62,70 % 39,44 %
Différence 0,26 % -1,07 % -0,27 % 6,28 % 14,86 % - 26,99 % -0,24 % - -
Données 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Fonds 21,71 % -23,65 % 16,06 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 10,78 % 1,63 % 3,33 %
Différence - - -
Indice* 14,27 % 2,35 % 3,39 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,09 % 7,40 % 9,51 %
Volatilité Indice 6,66 % 8,71 % 10,39 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/12/2013 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.