Fonds dissous le 27/02/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/02/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,22 % 0,59 % -1,43 % -0,02 % 3,89 % - 2,99 % 7,39 % 36,25 % 59,37 %
Catégorie 0,02 % 0,58 % -1,53 % -0,23 % 2,59 % -10,61 % 2,11 % 4,06 % 27,43 % 46,38 %
Différence -0,25 % 0,01 % 0,10 % 0,21 % 1,30 % - 0,87 % 3,34 % 8,82 % 12,99 %
Indice* -0,35 % 0,80 % -0,82 % -1,14 % 3,15 % -29,85 % -3,32 % 8,00 % 44,75 % 87,07 %
Différence 0,13 % -0,21 % -0,61 % 1,12 % 0,74 % - 6,30 % -0,60 % -8,50 % -27,70 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 5,67 % 5,57 % 4,08 % 10,19 % 8,27 % 11,10 % -6,57 % 10,68 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 10,16 % 0,52 % 3,06 %
Différence - - -
Indice* 13,13 % 3,56 % 5,79 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,60 % 6,26 % 7,55 %
Volatilité Indice 6,53 % 8,00 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/02/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.