Fonds dissous le 10/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/12/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,16 % 0,04 % 3,19 % 3,95 % 6,33 % - 6,47 % -4,23 % -13,62 % -0,01 %
Catégorie 0,07 % 0,09 % 0,62 % 1,06 % 1,21 % -5,60 % -5,93 % -7,52 % -5,76 % 12,00 %
Différence 0,08 % -0,05 % 2,57 % 2,89 % 5,13 % - 12,40 % 3,29 % -7,86 % -12,01 %
Indice* 0,07 % 0,09 % 0,62 % 1,06 % 1,21 % -5,60 % -5,93 % -7,52 % -5,76 % 12,00 %
Différence 0,08 % -0,05 % 2,57 % 2,89 % 5,13 % - 12,40 % 3,29 % -7,86 % -12,01 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds -0,38 % -8,20 % -0,79 % -8,47 % 10,87 % -0,06 % 3,73 % 8,81 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,39 % 2,64 % 0,79 %
Différence - - -
Indice* 6,39 % 2,64 % 0,79 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,33 % 1,92 % 3,89 %
Volatilité Indice 1,33 % 1,92 % 3,89 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.