Fonds dissous le 31/07/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/07/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,05 % -2,38 % -1,55 % -2,96 % 0,63 % - 1,30 % -10,21 % -9,06 % -6,81 %
Catégorie 0,07 % -0,08 % 0,81 % 2,69 % 6,54 % -1,69 % 8,04 % 6,91 % 26,90 % 50,98 %
Différence -0,02 % -2,30 % -2,36 % -5,64 % -5,91 % - -6,74 % -17,12 % -35,96 % -57,80 %
Indice* 0,29 % 0,24 % 1,23 % 4,40 % 9,48 % -1,25 % 12,78 % 9,93 % 35,58 % 65,07 %
Différence -0,24 % -2,62 % -2,78 % -7,35 % -8,85 % - -11,48 % -20,14 % -44,65 % -71,88 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -7,84 % -1,80 % -11,51 % 1,36 % 8,27 % -10,41 % 9,86 % 2,70 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,41 % 0,21 % 0,67 %
Différence - - -
Indice* 8,75 % -0,18 % 0,48 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,07 % 4,70 % 5,36 %
Volatilité Indice 5,56 % 6,53 % 6,80 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/07/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.