Fonds absorbé le 25/05/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/05/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % 0,15 % 5,13 % 7,08 % 9,37 % - 14,67 % 20,70 % 57,14 % 111,37 %
Catégorie 0,13 % 0,35 % 3,84 % 3,92 % 4,09 % -30,89 % 6,55 % 12,33 % 55,26 % 105,67 %
Différence -0,04 % -0,21 % 1,29 % 3,17 % 5,28 % - 8,12 % 8,37 % 1,88 % 5,71 %
Indice* 0,13 % 0,47 % 4,40 % 4,62 % 5,37 % -42,51 % 7,90 % 16,67 % 72,72 % 148,12 %
Différence -0,04 % -0,32 % 0,73 % 2,46 % 4,01 % - 6,77 % 4,04 % -15,58 % -36,75 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 6,99 % 10,33 % 9,93 % 8,08 % 21,91 % 10,22 % -10,35 % 20,28 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 19,67 % 4,78 % 8,70 %
Différence - - -
Indice* 25,31 % 10,31 % 12,42 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,96 % 11,99 % 14,46 %
Volatilité Indice 10,96 % 13,73 % 16,80 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 25/05/2018 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.