Fonds absorbé le 14/12/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/12/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % -0,13 % 0,14 % 0,14 % 2,57 % - -2,26 % -8,18 % 4,23 % 21,93 %
Catégorie 1,29 % 2,47 % 5,18 % 2,88 % 4,82 % -0,36 % 2,75 % 41,10 % 61,09 % 97,97 %
Différence -1,27 % -2,61 % -5,04 % -2,74 % -2,25 % - -5,02 % -49,28 % -56,86 % -76,04 %
Indice* 1,87 % 3,41 % 6,24 % 3,89 % 6,46 % 0,62 % 1,48 % 42,64 % 55,94 % 97,21 %
Différence -1,85 % -3,55 % -6,10 % -3,75 % -3,89 % - -3,75 % -50,82 % -51,71 % -75,28 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -20,57 % 12,24 % -3,92 % 24,41 % -10,74 % 18,33 % 4,71 % -5,87 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 18,82 % 9,33 % 9,99 %
Différence - - -
Indice* 21,71 % 10,31 % 9,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,57 % 12,63 % 17,11 %
Volatilité Indice 9,79 % 13,39 % 17,78 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 14/12/2023 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.