Fonds absorbé le 14/12/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/12/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % -0,13 % 0,14 % 0,14 % 2,57 % - -1,11 % -7,18 % 5,42 % 23,36 %
Catégorie 1,30 % 2,47 % 5,12 % 2,72 % 4,57 % -16,13 % 2,35 % 39,85 % 59,26 % 95,94 %
Différence -1,28 % -2,60 % -4,98 % -2,59 % -2,00 % - -3,45 % -47,03 % -53,84 % -72,58 %
Indice* 1,87 % 3,41 % 6,24 % 3,89 % 6,46 % -16,69 % 1,48 % 42,64 % 55,94 % 97,21 %
Différence -1,85 % -3,55 % -6,10 % -3,75 % -3,89 % - -2,59 % -49,81 % -50,52 % -73,85 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -20,62 % 12,24 % -3,92 % 24,41 % -10,73 % 18,32 % 4,71 % -5,84 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,75 % 5,48 % 15,10 %
Différence - - -
Indice* 7,10 % 7,06 % 15,23 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 12,48 % 12,95 % 14,60 %
Volatilité Indice 13,51 % 13,86 % 15,31 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 14/12/2023 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.