Fonds dissous le 04/09/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/09/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,16 % -0,34 % 0,17 % 2,98 % 4,97 % - 5,77 % 5,08 % 11,23 % 34,09 %
Catégorie -0,11 % -0,16 % 0,25 % 2,54 % 4,09 % 5,88 % 4,65 % 4,65 % 9,43 % 32,02 %
Différence -0,05 % -0,18 % -0,08 % 0,44 % 0,88 % - 1,12 % 0,44 % 1,80 % 2,07 %
Indice* -0,17 % -0,26 % 0,22 % 3,10 % 5,21 % 6,89 % 6,52 % 7,31 % 15,01 % 41,56 %
Différence 0,01 % -0,07 % -0,05 % -0,13 % -0,24 % - -0,75 % -2,23 % -3,78 % -7,47 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -1,96 % 1,86 % 3,70 % -0,78 % 7,60 % 1,63 % 12,55 % 0,92 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,91 % -1,15 % -0,36 %
Différence - - -
Indice* 9,58 % -1,40 % -0,49 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,14 % 4,18 % 4,31 %
Volatilité Indice 3,57 % 5,04 % 4,78 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/09/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.