Fonds dissous le 01/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/11/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,59 % 1,59 % 5,43 % 11,08 % 18,33 % - 10,19 % 38,46 % 92,99 % 202,67 %
Catégorie 0,08 % 0,45 % 0,18 % 0,60 % 1,84 % -16,76 % -1,37 % 12,03 % 36,86 % 58,35 %
Différence 1,52 % 1,15 % 5,25 % 10,48 % 16,50 % - 11,56 % 26,43 % 56,13 % 144,32 %
Indice* -0,13 % 0,58 % 2,19 % 2,91 % 5,43 % -30,35 % 3,50 % 36,68 % 70,28 % 120,28 %
Différence 1,72 % 1,01 % 3,24 % 8,18 % 12,90 % - 6,69 % 1,78 % 22,70 % 82,39 %
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 3,18 % 14,17 % 22,67 % 8,33 % -10,35 % 25,18 % 42,16 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,30 % 0,67 % 3,43 %
Différence - - -
Indice* 13,13 % 3,56 % 5,79 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,35 % 6,27 % 8,01 %
Volatilité Indice 6,53 % 8,00 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.