Fonds absorbé le 25/05/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/05/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,26 % -0,13 % 5,07 % 7,10 % 9,42 % - 15,52 % 24,25 % 64,92 % 127,79 %
Catégorie 0,13 % 0,35 % 3,84 % 3,91 % 4,09 % -30,83 % 6,55 % 12,34 % 55,27 % 105,63 %
Différence -0,39 % -0,48 % 1,23 % 3,19 % 5,33 % - 8,96 % 11,91 % 9,65 % 22,15 %
Indice* 0,13 % 0,47 % 4,40 % 4,62 % 5,37 % -42,51 % 7,90 % 16,67 % 72,72 % 148,12 %
Différence -0,39 % -0,60 % 0,67 % 2,48 % 4,06 % - 7,62 % 7,59 % -7,80 % -20,33 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 8,30 % 11,29 % 11,11 % 8,82 % 23,26 % 11,36 % -9,26 % 21,23 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 15,51 % 3,51 % 8,99 %
Différence - - -
Indice* 21,97 % 9,25 % 13,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,42 % 11,78 % 14,34 %
Volatilité Indice 10,00 % 13,42 % 16,64 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 25/05/2018 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.